Comparison of Selected Portfolio Strategies Based on the Example of Cryptocurrency Portfolios

1. Borkowski, B., Krawiec, M. (2013). Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno – spożywczym. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10(59), 64-78 (in Polish).Search in Google Scholar

2. Brauneis, A., Mestel, R. (2019). Cryptocurrency-portfolios in a mean-variance framework. Finance Research Letters, 28, 259-264. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.05.008https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.05.008Search in Google Scholar

3. Gatnar, E. (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wydawnictwo PWN (in Polish).Search in Google Scholar

4. Gluzicka, A. (2016). Risk parity portfolios for selected measures of investment risk. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 428, 63-71. https://doi.org/10.15611/pn.2016.428.0510.15611/pn.2016.428.05Search in Google Scholar

5. Goudarzi, S., Jafari, M.J., Asfar, A. (2017). A Hybrid Model for Portfolio Optimization Based on Stock Clustering and Different Investment Strategies. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(3), 602-608.Search in Google Scholar

6. Hrytsiuk, P., Babych, T., Bachyshyna, L. (2019). Cryptocurrency Portfolio Optimization Using Value-At-Risk Measure. Advances in Economics, Business and Management Research, 93, 385-389. https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.75https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.75Search in Google Scholar

7. Kądziołka, K. (2015a). Ocena ryzyka inwestycji w kryptowalutę bitcoin. Współczesna Gospodarka, 6(3), 1-8 (in Polish).Search in Google Scholar

8. Kądziołka, K. (2015b). Transakcje kryptowalutą bitcoin – wybrane zagrożenia. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 1, 24-35 (in Polish).Search in Google Scholar

9. Kądziołka, K. (2017a). Ocena czasu funkcjonowania giełd Bitcoin z wykorzystaniem metod nieparametrycznych. Przedsiębiorstwo & Finanse, 2(17), 103-114 (in Polish).Search in Google Scholar

10. Kądziołka, K. (2017b). Zastosowanie strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne. Firma i Rynek, 1(51), 107-116 (in Polish).Search in Google Scholar

11. Kądziołka, K. (2018). Zastosowanie metod grupowania hierarchicznego w strategiach portfelowych. Firma i Rynek, 1(53), 115-124 (in Polish).Search in Google Scholar

12. Kądziołka, K. (2020). Poziom dywersyfikacji a dochodowość portfela inwestycyjnego na przykładzie portfeli kryptowalut. Firma i Rynek, 2(58), 18-27 (in Polish).Search in Google Scholar

13. Markowitz, H.M. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.https://doi.org/10.2307/2975974Search in Google Scholar

14. Markowitz, H.M. (1959). Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York: John Wiley and Sons.Search in Google Scholar

15. Mercurio, P.J., Wu, Y., Xie, H. (2020). An Entropy – Based Approach to Portfolio Optimization. Entropy, 22(3), 1-17. https://doi.org/10.3390/e2203033210.3390/e22030332751679033286106Search in Google Scholar

16. Pośpiech, E. (2016). Analiza porównawcza wybranych metod grupowania spółek giełdowych. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 297, 153-165 (in Polish).Search in Google Scholar

17. Pichura, M. (2012). Wybrane portfelowe strategie inwestycyjne i ich efektywność. W: A. S. Barczak, D. Iskra (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010 (s. 220-240). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (in Polish).Search in Google Scholar

18. Platanakis, E., Sutcliffe, C., Urquhart, A. (2018). Optimal vs naive diversification in cryptocurrencies. Economic Letters, 171, 93-96. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.07.02010.1016/j.econlet.2018.07.020Search in Google Scholar

19. Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. The Journal of Risk, 2(3), 21-41. https://doi.org/10.21314/JOR.2000.038https://doi.org/10.21314/JOR.2000.038Search in Google Scholar

20. Sefiane, S., Benbouziane, M. (2012). Portfolio Selection Using Genetic Algorithm. Journal of Applied Finance & Banking, 2(4), 143-154.Search in Google Scholar

21. Škarica, B., Lukač, Z. (2012). A Comparison of Basic and Extended Markowitz Model on Croatian Capital Market. Croatian Operational Research Review, 3, 236-244.Search in Google Scholar

22. Skórska-Pokarowska, U. (2005). Effective Portfolios – Econometrics and Statistics in Search of Profitable Investments. Acta Physica Polonica, 8(36), 2589-2599.Search in Google Scholar

23. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft (in Polish).Search in Google Scholar

24. Stepaniuk, R. (2015). Ryzyko inwestycji w teorii portfelowej Harrego Markowitza. Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 1, 141-151 (in Polish).Search in Google Scholar

25. Ślepaczuk, R., Zenkova, M. (2018). Robustness of Support Vector Machines in Algorithmic Trading on Cryptocurrency Market. Central European Economic Journal, 5(52), 186-205. https://doi.org/10.1515/ceej-2018-002210.1515/ceej-2018-0022Search in Google Scholar

26. Tarczyński, W. (2014). Different variants of fundamental portfolio. Folia Oeconomica Stetinensia, 14(1), 47-62. https://doi.org/10.2478/foli-2014-010410.2478/foli-2014-0104Search in Google Scholar

27. http://www.coingecko.com/www.coingecko.com(Data dostępu: 21.07.2020).Search in Google Scholar