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Acta Universitatis Sapientiae, Economics and Business
Volume 9 (2021): Numero 1 (September 2021)
Accesso libero
Value-at-Risk Estimation of Equity Market Risk in India
Jitender
Jitender
| 27 set 2021
Acta Universitatis Sapientiae, Economics and Business
Volume 9 (2021): Numero 1 (September 2021)
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Pubblicato online:
27 set 2021
Pagine:
1 - 24
DOI:
https://doi.org/10.2478/auseb-2021-0001
Parole chiave
value-at-risk (VaR)
,
equity market risk
,
variance–covariance
,
historical simulation
,
financial risk management
© 2021 Jitender, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Jitender
School of Economics University of Hyderabad
Hyderabad, India