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Proceedings of the International Conference on Business Excellence
Volume 11 (2017): Numero 1 (July 2017)
Accesso libero
The determinants of exchange rates and the movements of EUR/RON exchange rate via non-linear stochastic processes
Andreea-Cristina Petrică
Andreea-Cristina Petrică
e
Stelian Stancu
Stelian Stancu
| 26 ago 2017
Proceedings of the International Conference on Business Excellence
Volume 11 (2017): Numero 1 (July 2017)
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Pubblicato online:
26 ago 2017
Pagine:
937 - 948
DOI:
https://doi.org/10.1515/picbe-2017-0099
Parole chiave
Implied Volatility
,
Leverage Effect
,
EGARCH Model
,
Heteroscedasticity
,
Fat-tails
,
Determinants of Exchange Rates
,
Unit-Root Tests
© 2017 Andreea-Cristina Petrică et al., published by De Gruyter Open
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Andreea-Cristina Petrică
The Bucharest University of Economic Studies,
Bucharest, Romania
Stelian Stancu
The Bucharest University of Economic Studies,
Bucharest, Romania