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Foundations of Computing and Decision Sciences
Volume 43 (2018): Numero 3 (September 2018)
Accesso libero
Supervised Machine Learning with Control Variates for American Option Pricing
Gang Mu
Gang Mu
,
Teodor Godina
Teodor Godina
,
Antonio Maffia
Antonio Maffia
e
Yong Chao Sun
Yong Chao Sun
| 27 ott 2018
Foundations of Computing and Decision Sciences
Volume 43 (2018): Numero 3 (September 2018)
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Pubblicato online:
27 ott 2018
Pagine:
207 - 217
Ricevuto:
02 feb 2018
Accettato:
05 set 2018
DOI:
https://doi.org/10.1515/fcds-2018-0011
Parole chiave
American options
,
Monte Carlo
,
Gaussian processes
,
Kriging
,
LSM
,
supervised learning
,
Heston Model
,
control variates
© 2018 Gang Mu, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.