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Supervised Machine Learning with Control Variates for American Option Pricing

Gang Mu

Gang Mu

  • School of Mathematical Sciences, Tongji University, 200092,Shanghai, China
  • F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070Basel, Switzerland
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Mu, Gang
, 
Teodor Godina

Teodor Godina

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070Basel, Switzerland
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Godina, Teodor
, 
Antonio Maffia

Antonio Maffia

  • F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070Basel, Switzerland
  • Department of Mathematics and Computer Science, University of Basel,Basel, Switzerland
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Maffia, Antonio
 e 
Yong Chao Sun

Yong Chao Sun

School of Mathematical Sciences, Tongji University, 200092,Shanghai, China
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Sun, Yong Chao
  
27 ott 2018
Supervised Machine Learning with Control Variates for American Option Pricing's Cover Image
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Pubblicato online: 27 ott 2018
Pagine: 207 - 217
Ricevuto: 02 feb 2018
Accettato: 05 set 2018
DOI: https://doi.org/10.1515/fcds-2018-0011
Parole chiave
© 2018 Gang Mu, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Informatica, Intelligenza artificiale, Software Development
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