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Central European Economic Journal
Volume 4 (2017): Numero 51 (December 2017)
Accesso libero
Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Kokoszczyński Ryszard
Kokoszczyński Ryszard
,
Sakowski Paweł
Sakowski Paweł
e
Ślepaczuk Robert
Ślepaczuk Robert
| 01 apr 2019
Central European Economic Journal
Volume 4 (2017): Numero 51 (December 2017)
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Pubblicato online:
01 apr 2019
Pagine:
18 - 39
DOI:
https://doi.org/10.1515/ceej-2018-0010
Parole chiave
Option pricing models
,
high-frequency data
,
realized volatility
,
implied volatility
,
stochastic volatility
,
emerging markets
© 2017 R. Kokoszczyński, P. Sakowski, R. Ślepaczuk, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Kokoszczyński Ryszard
Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Warsaw, Poland
Sakowski Paweł
Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Warsaw, Poland
Ślepaczuk Robert
Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Warsaw, Poland