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Central European Economic Journal
Volume 3 (2017): Numero 50 (Dicembre 2017)
Accesso libero
EWS-GARCH: New Regime Switching Approach to Forecast Value-at-Risk
Marcin Chlebus
Marcin Chlebus
Faculty of Economic Science, University of Warsaw
Warsaw, Poland
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Sciendo
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Chlebus, Marcin
18 dic 2018
Central European Economic Journal
Volume 3 (2017): Numero 50 (Dicembre 2017)
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Pubblicato online:
18 dic 2018
Pagine:
01 - 25
DOI:
https://doi.org/10.1515/ceej-2017-0014
Parole chiave
value-at-risk
,
state of turbulence
,
GARCH
,
tail distributions
,
market risk
© 2017 Marcin Chlebus published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
