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Tatra Mountains Mathematical Publications
Édition 61 (2014): Edition 1 (Décembre 2014)
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Estimating the Short Rate from the Term Structures in the Vasicek Model
Jana Halgašová
Jana Halgašová
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Halgašová, Jana
,
Beáta Stehlíková
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Bučková, Zuzana
11 mars 2015
Tatra Mountains Mathematical Publications
Édition 61 (2014): Edition 1 (Décembre 2014)
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Publié en ligne:
11 mars 2015
Pages:
87 - 103
Reçu:
03 déc. 2012
DOI:
https://doi.org/10.2478/tmmp-2014-0029
Mots clés
short rate
,
term structure
,
Vasicek model
,
calibration
© 2015
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
