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Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics
Édition 6 (2020): Edition 1 (May 2020)
Accès libre
Ornstein-Uhlenbeck process and GARCH model for temperature forecasting in weather derivatives valuation
Berislav Žmuk
Berislav Žmuk
et
Matej Kovač
Matej Kovač
| 08 juin 2020
Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics
Édition 6 (2020): Edition 1 (May 2020)
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Publié en ligne:
08 juin 2020
Pages:
27 - 42
Reçu:
03 avr. 2020
Accepté:
10 mai 2020
DOI:
https://doi.org/10.2478/crebss-2020-0003
Mots clés
GARCH model
,
MAPE
,
Ornstein-Uhlenbeck process
,
RMSE
,
temperature forecasting
,
weather derivatives
© 2020 Berislav Žmuk et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.