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Control and Cybernetics
Édition 51 (2022): Edition 4 (December 2022)
Accès libre
On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Stepan A. Rogonov
Stepan A. Rogonov
,
Ilia S. Soldatenko
Ilia S. Soldatenko
et
Alexander V. Yazenin
Alexander V. Yazenin
| 24 févr. 2024
Control and Cybernetics
Édition 51 (2022): Edition 4 (December 2022)
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Publié en ligne:
24 févr. 2024
Pages:
445 - 466
Reçu:
01 oct. 2022
Accepté:
01 déc. 2022
DOI:
https://doi.org/10.2478/candc-2022-0024
Mots clés
portfolio selection model
,
hybrid uncertainty
,
possibility
,
necessity
,
quasi-efficient solutions
,
minimum risk portfolio frontier
,
fuzzy random variable
© 2022 Stepan A. Rogonov et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Stepan A. Rogonov
Tver State University,
Russia
Ilia S. Soldatenko
Tver State University,
Russia
Alexander V. Yazenin
Tver State University,
Russia