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Analele ştiinţifice ale Universităţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematică
Édition 27 (2019): Edition 3 (December 2019)
Accès libre
On an improved computational solution for the 3D HCIR PDE in finance
Fazlollah Soleymani
Fazlollah Soleymani
,
Ali Akgül
Ali Akgül
et
Esra Karatas Akgül
Esra Karatas Akgül
| 21 déc. 2019
Analele ştiinţifice ale Universităţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematică
Édition 27 (2019): Edition 3 (December 2019)
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Publié en ligne:
21 déc. 2019
Pages:
207 - 230
Reçu:
23 oct. 2018
Accepté:
31 janv. 2019
DOI:
https://doi.org/10.2478/auom-2019-0042
Mots clés
Financial option pricing
,
stochastic interest rate
,
Heston model
,
non– uniform finite difference method
,
quadratically convergent
© 2019 Fazlollah Soleymani et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Fazlollah Soleymani
Department of Mathematics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS),
Zanjan
Ali Akgül
Department of Mathematics, Art and Science Faculty, Siirt University
Siirt, Turkey
Esra Karatas Akgül
Department of Mathematics, Faculty of Education, Siirt University
Siirt, Turkey