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Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Édition 9 (2024): Edition 1 (January 2024)
Accès libre
A study of asset portfolio risk control based on stochastic optimization
Yucui Bai
Yucui Bai
,
Ran Chen
Ran Chen
,
Lin Liu
Lin Liu
et
Yi Luo
Yi Luo
| 30 oct. 2023
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Édition 9 (2024): Edition 1 (January 2024)
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Publié en ligne:
30 oct. 2023
Pages:
-
Reçu:
24 janv. 2023
Accepté:
10 mai 2023
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.00884
Mots clés
Stochastic optimization algorithm
,
Minimum variance
,
Mean-variance
,
Risk evaluation
,
SGD algorithm
© 2023 Yucui Bai et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Yucui Bai
Department of Accounting, Shijiazhuang Information Engineering Vocational College
China
Ran Chen
Department of Accounting, Shijiazhuang Information Engineering Vocational College
China
Lin Liu
Department of Accounting, Shijiazhuang Information Engineering Vocational College
China
Yi Luo
Department of Accounting, Shijiazhuang Information Engineering Vocational College
China