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Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Édition 7 (2022): Edition 1 (January 2022)
Accès libre
Risk contagion in financial markets based on copula model
Li Ma
Li Ma
,
Fahad Abdullah Alqurashi
Fahad Abdullah Alqurashi
et
Mohammed Helmi Qeshta
Mohammed Helmi Qeshta
| 30 déc. 2021
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Édition 7 (2022): Edition 1 (January 2022)
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Publié en ligne:
30 déc. 2021
Pages:
565 - 572
Reçu:
16 juin 2021
Accepté:
24 sept. 2021
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns.2021.1.00076
Mots clés
Financial crisis
,
structural Copula model
,
contagion effect
,
random variable
© 2021 Ma et al., published by Sciendo.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Li Ma
School of Finance Guangdong University of Finance and Economics
Guangzhou, China
Fahad Abdullah Alqurashi
Department of Computer Science, Faculty of Computing and Information Technology King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Mohammed Helmi Qeshta
Applied Science University
Al Eker, Kingdom of Bahrain