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Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Édition 9 (2024): Edition 1 (January 2024)
Accès libre
Financial investment risk analysis and countermeasures research based on CVaR-GARCH model
Yongsheng Wang
Yongsheng Wang
et
Wanrong Yu
Wanrong Yu
| 31 janv. 2024
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Édition 9 (2024): Edition 1 (January 2024)
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Publié en ligne:
31 janv. 2024
Pages:
-
Reçu:
15 déc. 2023
Accepté:
20 déc. 2023
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns-2024-0125
Mots clés
CVaR
,
GARCH
,
Financial risk investment
,
Portfolio optimization
,
Return on assets
© 2024 Yongsheng Wang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Yongsheng Wang
Zhongshan Polytechnic
Zhongshan, China
Wanrong Yu
Zhongshan Polytechnic
Zhongshan, China