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International Journal of Management and Economics
Édition 46 (2015): Edition 1 (June 2015)
Accès libre
Return Dynamics and Volatility Spillovers Between FOREX and Stock Markets in MENA Countries: What to Remember for Portfolio Choice?
Mongi Arfaoui
Mongi Arfaoui
et
Aymen Ben Rejeb
Aymen Ben Rejeb
| 19 sept. 2015
International Journal of Management and Economics
Édition 46 (2015): Edition 1 (June 2015)
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Publié en ligne:
19 sept. 2015
Pages:
72 - 100
DOI:
https://doi.org/10.1515/ijme-2015-0022
Mots clés
MENA markets
,
foreign exchange
,
flow-stock oriented model
,
volatility spillovers
,
portfolio allocations
,
hedging efficiency
,
VAR-GARCH model
© Mongi Arfaoui et al.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Mongi Arfaoui
Faculty of Economics and Management of Mahdia, University of Monastir, Tunisia
Aymen Ben Rejeb
Faculty of Economics and Management of Mahdia, University of Monastir, Tunisia