Iniciar sesión
Registrarse
Restablecer contraseña
Publicar y Distribuir
Soluciones de Publicación
Soluciones de Distribución
Temas
Arquitectura y diseño
Artes
Ciencias Sociales
Ciencias de la Información y Bibliotecas, Estudios del Libro
Ciencias de la vida
Ciencias de los materiales
Deporte y tiempo libre
Estudios clásicos y del Cercano Oriente antiguo
Estudios culturales
Estudios judíos
Farmacia
Filosofía
Física
Geociencias
Historia
Informática
Ingeniería
Interés general
Ley
Lingüística y semiótica
Literatura
Matemáticas
Medicina
Música
Negocios y Economía
Química
Química industrial
Teología y religión
Publicaciones
Revistas
Libros
Actas
Editoriales
Blog
Contacto
Buscar
EUR
USD
GBP
Español
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Carrito
Home
Revistas
Review of Economic Perspectives
Volumen 13 (2013): Edición 1 (March 2013)
Acceso abierto
To What Extent are Stock Returns Driven by Mean and Volatility Spillover Effects? – Evidence from Eight European Stock Markets
Abdulla Alikhanov
Abdulla Alikhanov
| 20 abr 2013
Review of Economic Perspectives
Volumen 13 (2013): Edición 1 (March 2013)
Acerca de este artículo
Artículo anterior
Artículo siguiente
Resumen
Referencias
Autores
Artículos en este número
Vista previa
PDF
Cite
Compartir
Publicado en línea:
20 abr 2013
Páginas:
3 - 29
DOI:
https://doi.org/10.2478/v10135-012-0013-7
Palabras clave
Stock markets
,
the U.S
,
E.U
,
volatility spillovers
,
emerging markets
,
mean
,
oil price
,
exchange rates
,
asymmetric effects
This content is open access.
Abdulla Alikhanov
Lund University, Department of Economics, P.O. Box 7082 S-220 07 Lund, Sweden