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Moroccan Journal of Pure and Applied Analysis
Volumen 8 (2022): Edición 1 (January 2022)
Acceso abierto
Pricing American Put Option using RBF-NN: New Simulation of Black-Scholes
El Kharrazi Zaineb
El Kharrazi Zaineb
,
Saoud Sahar
Saoud Sahar
y
Mahani Zouhir
Mahani Zouhir
| 13 ene 2022
Moroccan Journal of Pure and Applied Analysis
Volumen 8 (2022): Edición 1 (January 2022)
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Publicado en línea:
13 ene 2022
Páginas:
78 - 91
Recibido:
21 dic 2020
Aceptado:
17 jun 2021
DOI:
https://doi.org/10.2478/mjpaa-2022-0007
Palabras clave
American option
,
Artificial neural network
,
Black-Scholes equation
,
Monte Carlo simulation
,
Option pricing
,
Radial basis function
© 2021 El Kharrazi Zaineb et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.