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Cybernetics and Information Technologies
Band 21 (2021): Heft 1 (March 2021)
Uneingeschränkter Zugang
The Probabilistic Risk Measure VaR as Constraint in Portfolio Optimization Problem
Todor Stoilov
Todor Stoilov
,
Krasimira Stoilova
Krasimira Stoilova
und
Miroslav Vladimirov
Miroslav Vladimirov
| 30. März 2021
Cybernetics and Information Technologies
Band 21 (2021): Heft 1 (March 2021)
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Online veröffentlicht:
30. März 2021
Seitenbereich:
19 - 31
Eingereicht:
21. Dez. 2020
Akzeptiert:
19. Feb. 2021
DOI:
https://doi.org/10.2478/cait-2021-0002
Schlüsselwörter
Portfolio optimization problem
,
VaR
,
approximation of probabilistic constraint
,
graphical interpretation of VaR
© 2021 Todor Stoilov et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Todor Stoilov
Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences
Sofia, Bulgaria
Krasimira Stoilova
Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences
Sofia, Bulgaria
Miroslav Vladimirov
Varna University of Economics,
Varna, Bulgaria