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Financial Internet Quarterly
Band 12 (2016): Heft 3 (October 2016)
Uneingeschränkter Zugang
Log-Periodic Power Law and Generalized Hurst Exponent Analysis in Estimating an Asset Bubble Bursting Time
Marcin Wątorek
Marcin Wątorek
und
Bartosz Stawiarski
Bartosz Stawiarski
| 09. Feb. 2017
Financial Internet Quarterly
Band 12 (2016): Heft 3 (October 2016)
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Online veröffentlicht:
09. Feb. 2017
Seitenbereich:
49 - 58
Eingereicht:
31. Okt. 2015
Akzeptiert:
14. Sept. 2016
DOI:
https://doi.org/10.1515/fiqf-2016-0001
Schlüsselwörter
asset bubble
,
crash
,
Log-Periodic Power Law
,
Generalized Hurst Exponent
,
multifractality
,
forecasting
,
bursting time estimation
© 2017
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Marcin Wątorek
Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences,
Poland
Bartosz Stawiarski
Cracow University of Technology Faculty of Physics, Mathematics and Computer Science,
Poland