Discrete-time market models from the small investor point of view and the first fundamental-type theorem

Online veröffentlicht: 27. Jan. 2018

Seitenbereich: 17 - 40

Eingereicht: 14. März 2016

Akzeptiert: 12. Mai 2017

DOI: https://doi.org/10.1515/aupcsm-2017-0002

Schlüsselwörter

market model, arbitrage strategy, arbitrage opportunity, arbitrege-free market

© 2017 Marek Karaś et al., published by De Gruyter Open

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