[Czech-Rogosz, J. (2009). Koniunktura gospodarcza po składzie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.]Search in Google Scholar
[Fiszeder, P. (2009). Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.]Search in Google Scholar
[Fiszeder, P. & Razik, W. (2003). Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych rynków akcji na świecie. Ekonomia XXXIII. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Toruń: UMK.]Search in Google Scholar
[Forbes, K. & Rigobon, R. (2002). No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements. The Journal of Finance, 57, 2223-2261. DOI: 10.1111/0022-1082.00494.10.1111/0022-1082.00494]Search in Google Scholar
[Francq, C. & Zakoïan, J. (2010). GARCH models: structure, statistical inference, and financial applications. John Wiley & Sons.10.1002/9780470670057]Search in Google Scholar
[Hellwig, Z. (1997). Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.]Search in Google Scholar
[Hosking, J. (1980). The Multivariate Portmanteau Statistic, The Journal of American Statistical Association, 75, 602–608. DOI: 10.1080/01621459.1980.10477520.10.1080/01621459.1980.10477520]Search in Google Scholar
[Huerta de Soto, J. (2009). Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Warszawa: Instytut Ludwiga von Milesa.]Search in Google Scholar
[Janiga-Ćmiel, A. (2013). Analiza zależności przyczynowych rozwoju gospodarczego Polski i wybranych państw Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe 159, 51–72. University of Economics in Katowice, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.]Search in Google Scholar
[Vrontos, I.D., Dellaportas, P.& Politis, D.N. (2003). A full-factor Miltivariate GRACH model. The Journal of Ecomometrics, 6, 311–333. DOI: 10.1111/1368-423X.t01-1-00111.10.1111/1368-423X.t01-1-00111]Search in Google Scholar
